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F 经济
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F8 财政、金融
套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究
暂无评分
作者:邢天才,张登耀著
出版社:东北财经大学出版社
出版日期:2022年08月
ISBN:978-7-5654-4540-8
中图分类:F830.93 ( 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 )
纸质书参考价格:
¥2250.0
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目录
封面
版权页
作者简介
前言
目录页
1 绪论
1.1 研究背景和研究意义
1.2 国内外相关研究文献综述
1.3 研究思路和研究内容
1.4 研究方法和创新之处
2 理论基础
2.1 相关理论阐述
2.2 相关模型阐述
2.3 本章小结
3 股指期货与现货收益率预测的实证分析
3.1 研究设计
3.2 股指期货与现货收益率预测模型的构建
3.3 模型预测效果的评价准则
3.4 样本数据的整理分析
3.5 收益率预测模型的选择
3.6 本章小结
4 股指期货与现货收益率相关性分析
4.1 单位根检验方法
4.2 VAR模型的构建
4.3 二元Copula函数模型
4.4 股指期货与现货收益率相关性的简单统计性描述
4.5 从VAR角度检验两种收益率间的相关关系
4.6 股指期货与现货收益率间的二元Copula相关性模型
4.7 本章小结
5 股指期货套期保值比率算法模型选取及实证检验
5.1 研究对象样本
5.2 股指期货套期保值比率算法模型的构建
5.3 股指期货套期保值比率模型套保效果的评价准则
5.4 样本数据的整理分析
5.5 各种模型的套期保值效果整体分析
5.6 本章小结
6 影响股指期货套期保值效果的风险因素分析
6.1 研究的样本数据
6.2 风险因素评估模型
6.3 风险因素的实证检验
6.4 稳健性检验
6.5 本章小结
7 总结与展望
7.1 主要结论
7.2 政策性建议
7.3 研究展望
参考文献
关键词索引
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